ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Ключові слова:
ризик, цінні папери, управління ризиками, портфель, способи, етапи, методиАнотація
Розкрито теоретичні основи управління ризиками цінних паперів. Подано визначення ризиків. Визначено сутність ризиків цінних паперів. Розглянуто інструменти управління ризиками. Встановлено, що управління ризиками полягає у застосуванні різних методів до фінансових інструментів портфелю з метою отримання максимального прибутку, збереження інвестиційного капіталу, забезпечення інвестиційної привабливості портфеля. Зазначено способи та інструменти управління ризиками. Визначено основні етапи управління ризиками, зокрема: визначення основних цілей управління ризиками; ідентифікація усіх можливих активів (компонентів), які можна включити у портфель, формування портфеля та аналіз ризиків і прибутковості портфеля, визначення частки компонент; розробка портфеля; моніторинг ефективності портфеля, перебалансування портфеля. Встановлено, що забезпечення ефективного управління ризиками полягає в пошуку найбільш оптимальних методів прийняття рішень і впливу на ризик. Наведено основні методи зниження ризиків.Посилання
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Теория и практика. Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 6-е изд. М.: Изд-во «Перспектива», 2010. – 656 с.
Arit M. Portfolio Risk Management: Gamble or Safety Net? Paper Presented at PMI® Global Congress 2010 / Mario Arit // Project Management Institute. – 2010. – URL: https://goo.gl/m6eBTN.
Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском / Р.М. Качалов. – М.: Наука, 2002. – 192 с.
Агафанова И.П. Обзор методов управления рисками инновационного проекта / И.П. Агафанова. – М.: Менеджмент,2004. с.12 17.
Levišauskaitė K. Investment Analysis and Portfolio Management / Kristina Levišauskaitė // Vytautas Magnus University. – 2010. – 166 p.
